新葡京手机版下载在线官网app光大证券“乌龙指”致股市暴涨 涉操纵市场

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光大证券“乌龙指”致新葡京手机版下载在线官网app股市暴涨 涉操纵市场

A-A+2013年8月17日07:47:02新京报评论

  新京报讯 (记者吴敏 李蕾)在A股的错误交易造成损失,否有必须反手在期货市场上做空弥补?利用先于市场知悉的信息跨市场获利,否有涉嫌市场操纵?这是摆在昨日错误交易的光大证券手新葡京手机版下载在线官网app中的又一间题。数据显示,光大证券的全资子公司光大期货,昨日在股指期货上的空头陡增7023手,价值逾48亿元。

  对此,光大证券董秘梅健表示,对此事尚不了解,还必须进一步核查。

  跨市场对冲可能性获利

  昨日中金所的数据显示,在股指期货市场上,光大期货昨日持有的IF12009合约空单增加7023手,超过持续排名第一的中证期货,成为昨日股指期货市场上持空单过夜做多的机构。

  这引发市场对于光大证券在期货市场寻求弥补亏损的猜测。

  根据昨日A股走势,若光大证券动用了70亿元资金(根据两分钟内成交量78亿推测)在涨停价格上买入多量蓝筹股,随后 股价大幅回落,按照昨日上证200指数最终跌0.15%的幅度测算,错误交易可能性是因为光大证券经常冒出近7亿元的浮亏。

  但实在A股交易必须撤销,同期投资者可能性判断股指将回落,则必须在股指期货市场上做空获利。

  一名投资经理认为,可能性光大证券是在中午知道每个人 出错完后 ,就放慢采取了在期指上卖空的策略锁定亏损,还有可能性将现货市场(股市)的亏损完正对冲,甚至必须可能性空头头寸大过现货新葡京手机版下载在线官网app而获利。

  昨日经常冒出多量空单的光大期货,正是光大证券的全资子公司。而光大期货昨日增加的空头头寸,也恰好略大于A股蓝筹股大面积涨停期间的成交量。

  中金所昨日披露的数据显示,中金所持IF12009空单过夜的前20家期货公司中,除光大期货外,昨日新增空单最多的华泰长城,也仅增加1018手。

  空头头寸扩大或涉嫌操纵市场

  光大证券以涨停的价格买入股票,但随后 股票价格快速回落。而光大期货空头头寸扩大则可能性涉嫌操纵市场。

  接近光大证券的业内人士称,可能性经常冒出风险暴露间题,这家公司又是做风险中性业务,一般可能性性让风险暴露在市场上,但具体是如可操作的尚不清楚。

  但可能性光大证券错误交易的信息最早必须光大证券一家机构知悉,否则 不少投资者认为将现货价格强行推高,否则 在期货市场上套利的行为应算作市场操纵。

  一家外资机构的投资总监说,可能性这是光大证券对冲周一要平仓的周五买入盘,“每个人 实在这是违法的”。

  ■ 盘点

  那此敲错键盘的“乌龙指”

  “乌龙指”是股票交易员、操盘手、股民等在交易时,不小心敲错价格、数量、买卖方向等事件的统称,英文叫石“Fat Finger”,直译为“胖指头”。不少知名的“乌龙”事件都曾造成资本市场大幅动荡,其中几例数目巨大的案例还被写入教科书,以警示后人。

  美国 电脑自动卖出 道指狂跌千点

  2010年5月6日,从14点42分到47分,道琼斯指数从10458点跌至9869.62点,与前一交易日收盘相比,下跌998.5点。这次“闪电崩盘”最终使当天道指大跌3.2%,创道指有史以来单日盘中最大下跌点数。

  2010年10月,美国证交会和商品期货交易委员会(CFTC)发布报告称,造成此次“闪电崩盘”的是因为是,一家交易机构的电脑自动执行了一笔41亿美元“高频交易”卖单后引发市场恐慌。该交易在20分钟内发出7.30万份卖单。

  2010年5月18日,美国证交会(SEC)和美国金融业监管局一并推出“熔断”机制,以处里股价暴涨暴跌。熔断机制是所处证券交易过程中,当价格波动幅度新葡京手机版下载在线官网app达到某一限定目标时,交易将暂停。修改后的熔断机制2013年2月4日实施,试行一年。

  日本 经纪人误发天量卖单股指狂泻

  2005年12月8日,日本瑞穗证券公司的一名经纪人在交易时经常冒出重大操作失误,对一家小型电信外包业务公司J-Com发出天量卖单,引发投资者恐慌并是因为证券类股票遭遇重挫。

  据悉,当天瑞穗证券公司一名经纪人接到一位客户的委托,要求以61万日元(约合4.19万人民币)的价格卖出1股J-Com公司的股票。然而,一点交易员把指令输成了以每股1日元的价格卖出61万股,这共要其IPO发行量的40多倍,价值约27亿美元(约合223亿人民币)。

  这条错误指令在9:200发出后,J-Com公司的股票价格便快速下跌。等到瑞穗证券公司意识到一点错误,发出了大规模买入的指令,这又带动J-Com股票经常冒出快速上升。一点异常举动使投资者当天纷纷抛售银行证券类股票,是因为各大证券经纪公司的股票全面下跌。截至当日收盘,日经股指狂泻2001点,跌幅2%。

  印度 人为失误致股指8秒暴跌900点

  2012年10月8日,印度一家金融经纪公司承认,10月5日可能性该公司一名交易员的人为失误,发出价值1.25亿美元的一系列订单,致使一点大型金融企业股票遭到严重打击,所处孟买的印度国家证券交易所主要大盘股“漂亮200”指数当天在8秒钟内暴跌920点。

  所处异动后,国家证券交易所交易暂停15分钟,这家金融公司也被暂停了交易资格。交易重启后,“漂亮200”指数越快恢复相对正常水平,当天以下跌0.7%收盘。该公司请求消除因错误交易是因为的损失,但国家证券交易所予以拒绝。 新京报记者 沈玮青

  股票市场要素乌龙交易

  2002年9月 德国

  欧洲期货交易市场的交易商打算把一份期货交易合同卖给德国法兰克福交易市场。当时法兰克福指数为51200点,交易员卖出51200份期货交易合同。

  【影响】 欧洲期货交易市场大幅下跌,二个小时后所有交易被迫撤销。

  2002年10月 英国

  伦敦股票交易市场的一名交易员在一场期货交易中输错价格。

  【影响】 欧洲期货交易市场被迫停盘二个小时,股票指数下降了2000点。

  2004年9月 美国

  摩根士丹利的操盘手将一笔总额为数千万美元的股票买单误输为数十亿美元。

  【影响】罗素2000小型股指数开盘上升2.8%,纳斯达克指数也随之上升。纽约证交所察觉异常时,大盘已受到影响。

  2005年6月27日

  中国台湾

  一交易员输错指令致客户美林的20000万元新台币买单放大200倍,变成以涨停板价格买进282只一揽子股票,总金额近200亿元新台币。

  【影响】200多只股票涨停。事发公司损失逾4亿元新台币。

  2005年12月8日 日本

  瑞穗证券公司一经纪人交易时误对一家小型电信外包业务公司J-Com发出天量卖单。

  【影响】日经股指狂泻2001点。瑞穗证券蒙受4030万亿日元的巨额损失。

  2006年1月19日 美国

  纳斯达克股票市场交易报价系统故障。

  【影响】各主要财经新闻网站显示出错误的股价变动信息,误导投资者决策。

  2010年5月6日 美国

  交易员错误操作及交易系统的技术间题,一家交易机构的电脑自动执行一笔41亿美元“高频交易”卖单后引发恐慌。

  【影响】道琼斯指数跌落近千点。5月18日,美国证交会(SEC)和美国金融业监管局推出“熔断”机制,处里股价暴涨暴跌。

  2012年10月8日

  印度

  Emkay全球金融服务公司帮客户进行了59笔错误交易,总值高达约1.26亿美元。

  【影响】大盘股指8秒钟内暴跌920点,一度暂停交易。